Chamando opções de chamadas
A Calculadora de opções ajuda você a avaliar contratos de opções de forma simples e poderosa. Insira um símbolo da segurança subjacente, e a Calculadora analisará automaticamente a opção de curto prazo, no dinheiro. Também se conecta ao preço atual, preço de exercício, dias de vencimento, volatilidade implícita, taxa de juros atual, data do dividendo, quantidade e freqüência. Os cálculos instantâneos dos gregos também aparecem no lado direito da tela, dando-lhe um resumo conveniente e atualizado de qualquer opção que você está considerando ou segurando.
Obtendo uma Visão Geral de Suas Opções.
A Calculadora de opções permite que você veja uma "imagem em números" completa e concisa para qualquer opção que você considere comercial ou que já está ocupando. Para começar, basta digitar um símbolo, opção ou subjacente, no canto superior esquerdo e clique em "Ir".
Se um símbolo subjacente for inserido, a Calculadora preenche automaticamente com a opção de termo mais próxima mais próxima do preço atual do subjacente. O lado esquerdo da tela fornece preços subjacentes e informações relacionadas com dividendos e taxas de juros; enquanto o lado direito da tela leva essas figuras e calcula o valor das opções teóricas e alguns gregos chave.
Use as teclas de seta pretas para pular da opção pré-preenchida e de curto prazo para uma greve mais alta ou mais baixa. Você também pode saltar um ponto de cada vez no último preço usando as teclas de seta pelo campo "Preço".
A Calculadora começa pré-preenchendo a opção de termo mais próximo, mas você pode mudar essa seleção facilmente para uma opção adicional ou "Personalizada", o que permite que você insira qualquer número de dias de vencimento que você escolher. O campo "Dias para expiração", logo abaixo da "Data de validade", é calculado em conformidade.
Os restantes campos à esquerda - volatilidade implícita, taxas de juros e informações sobre dividendos - também são pré-preenchidos para sua conveniência com base no mercado atual.
Observe que a volatilidade implícita à esquerda é calculada como uma média das volatilidades implícitas atuais das opções de colocação e chamada de curto prazo.
Para obter definições rápidas de qualquer um dos gregos, simplesmente clique no nome do grego.
Informando a volatilidade implícita para sua opção.
Como você provavelmente sabe, a volatilidade implícita é interpretada a partir do prémio atual da opção de colocação e chamada na mesma greve, de modo que os dois números estão bem ligados. Se você tem um ponto de vista que deseja testar, considere usar a caixa "Compute Implied Volatility" no canto inferior direito da Calculadora de Opções.
Neste exemplo, o IBM August06 75 Call está sendo negociado atualmente em 1.70 / 1.75. Se você ver o que a volatilidade implícita é se a opção foi negociada em 1,80, você pode conectar essa figura e ver imediatamente o que esse preço significa em termos de volatilidade implícita. Neste exemplo, tal preço significaria que a volatilidade implícita passaria de 16,59%, seu valor atual, para 17,2%. Para ver as implicações para os gregos, basta inserir a nova volatilidade implícita, 17,2%, à esquerda da Calculadora e clicar em "Re-calcular" para ver todos os dados no lado direito, refletir a nova volatilidade.
Testando suas previsões: um exemplo.
Todo valor no lado esquerdo da Calculadora de Opções pode ser substituído por um valor que você escolher, para que você possa ajustar as figuras para testar as previsões que você esteja pesando.
Vamos considerar um exemplo simples: se a IBM estiver negociando atualmente em 76.19, você pode estar interessado em comprar a chamada de curto prazo porque acredita que a IBM passará para 80 nos próximos dez dias. Se, no entanto, esse cenário não se desenrolar, você quer sair da posição. O que aconteceria com a chamada de agosto de 75, se esses pressupostos realmente acontecerem?
Para ver as implicações para essas idéias em números, basta digitar as seguintes figuras nos campos à esquerda:
Ao clicar em "Re-calcular", são apresentados novos números para o valor das opções teóricas, bem como Gregos revisados:
O campo "Bid / Ask" está vazio porque esses números são baseados em hipotéticos. Como você pode ver, se seus pressupostos estiverem corretos, a chamada de agosto de agosto da IBM aumentaria de 1.7636 para 5.0794 em dez dias. Claro, esse salto é tão considerável em parte porque o exemplo envolve um horário relativamente próximo da data de validade, quando as mudanças no subjacente tendem a mover o preço das opções de forma mais dramática.
O conteúdo acima é fornecido apenas para fins educacionais e informativos, não constitui uma recomendação para entrar em nenhuma das operações de valores mobiliários ou para se envolver em qualquer das estratégias de investimento apresentadas em tal conteúdo e não representa as opiniões da TradeKing ou seus funcionários . O TradeKing fornece investidores auto-direcionados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso de nossos sistemas, serviços ou produtos. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso deste serviço está condicionado à aceitação dos termos das divulgações da TradeKing.
Chamando opções de chamadas
Use a tela de entrada da ordem de Chamada coberta para inserir um estoque e uma ordem de chamada. Se você já possui o estoque, use a tela de opção básica.
Nesta estratégia, você está vendendo uma Chamada e, ao mesmo tempo, um número equivalente de ações do estoque subjacente. Seu objetivo é ganhar renda em mercados neutros. Se o estoque é comprado simultaneamente com a venda do Call, a estratégia é comumente referida como "buy-write". Aqui é como um gráfico de lucro / perda procura essa estratégia. Clique aqui para obter mais informações.
Como inserir uma Chamada Coberta.
Na TradeKing, você pode inserir facilmente uma ordem de compra / compra / gravação coberta a partir de uma tela. O pedido consiste em duas "pernas" e, consequentemente, duas ordens sujeitas a duas taxas de $ 4.95.
Você pode inserir uma Ordem de Chamada Coberta diretamente da tela de Chamada Coberta ou escolhendo sua estratégia da cadeia de propagação em "Cadeias de Opção":
Chamando opções de chamadas
Essa estratégia consiste em comprar o mesmo número de opções de Chamada e Compra em diferentes preços de exercício com a mesma data de validade. O objetivo é tirar proveito de qualquer movimento súbito no preço da ação, independentemente da direção. O risco máximo é igual ao custo de abertura desta estratégia, o ganho máximo é ilimitado.
Como inserir um Strangle.
Na TradeKing você pode inserir Strangles facilmente em uma tela. A Strangle consiste de duas pernas e, conseqüentemente, duas ordens sujeitas a duas taxas de $ 4.95. Você pode inserir uma ordem Strangle diretamente da tela Strangle Order.
. ou escolhendo o Strangle da cadeia Strangle em "Cadeias opcionais". Clicando no lance (se você estiver vendendo o spread) ou no pedido (se você estiver comprando o spread) irá enviá-lo para uma tela de entrada de pedido pré-requisitada para sua revisão do pedido.
Chamando opções de chamadas
dos especialistas da Ally Invest.
Webinars on-line gratuitos.
Segunda opção Blitz.
Terça-feira, chamada no mercado do meio dia.
Seu humilde autor.
Conheça Brian Overby, Analista de Opções da Ally Invest e seu Ir-to guy.
para educação de opções. Pergunte.
A última postagem no blog de Brian & rsquo;
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.
Chamando opções de chamadas
A Vista de opção possui os indicadores de Volatilidade Implícita, Volatilidade Histórica, Posição Delta, Posição Gamma, Posição Theta e Posga Vega para cada uma das suas Holdings. Você também pode colocar um Comércio ou obter uma Cadeia de Opções a partir desta tela.
Delta: o Delta é uma medida da relação entre um preço de opção e o preço do estoque subjacente. Para uma opção de compra, um Delta de .50 significa um aumento de meio ponto no prêmio por cada dólar que o estoque sobe. Para um contrato de opção de venda, o prémio aumenta à medida que os preços das ações caem. À medida que as opções se aproximam da expiração, nos contratos de dinheiro se aproximam de um Delta de 1. Neste exemplo, o delta para estoque XYZ é 0,50. À medida que o preço das ações muda em US $ 2,00, o preço das opções mudará em 50 centavos por cada dólar. Portanto, o preço das opções mudará em (.50 x 2) = 1,00. As opções de compra terão seu preço aumentado em US $ 1,00 e as opções de venda terão seu preço diminuído em US $ 1,00. O Delta não é uma porcentagem fixa. As alterações no preço do estoque e o tempo de vencimento terão efeito no valor delta.
Gamma: Sensibilidade de Delta para alteração de unidade no subjacente. Gamma indica uma mudança absoluta no delta. Por exemplo, uma variação Gamma de 0.150 indica que o delta aumentará em 0.150 se o preço subjacente aumentar ou diminuir em 1.0. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento.
Theta: Sensibilidade do valor da opção para mudar no tempo. Theta indica uma alteração absoluta no valor da opção para uma redução de "uma unidade" no tempo até a expiração.
Vega: (kappa, omega, tau): Sensibilidade do valor da opção para mudar a volatilidade. A Vega indica uma mudança absoluta no valor da opção para uma mudança de voltagem de um por cento. Por exemplo, um Vega de .090 indica que uma variação absoluta no valor teórico da opção aumentará em 0,001 se a porcentagem de volatilidade for aumentada em 1,0 ou diminuída em 0,090 se a porcentagem de volatilidade for diminuída em 1,0. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento.
O conteúdo acima é fornecido apenas para fins educacionais e informativos, não constitui uma recomendação para entrar em nenhuma das operações de valores mobiliários ou para se envolver em qualquer das estratégias de investimento apresentadas em tal conteúdo e não representa as opiniões da TradeKing ou seus funcionários . O TradeKing fornece investidores auto-direcionados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso de nossos sistemas, serviços ou produtos. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso deste serviço está condicionado à aceitação dos termos das divulgações da TradeKing. 2006 TradeKing.
Use a tela de entrada da ordem de Chamada coberta para inserir um estoque e uma ordem de chamada. Se você já possui o estoque, use a tela de opção básica.
Nesta estratégia, você está vendendo uma Chamada e, ao mesmo tempo, um número equivalente de ações do estoque subjacente. Seu objetivo é ganhar renda em mercados neutros. Se o estoque é comprado simultaneamente com a venda do Call, a estratégia é comumente referida como "buy-write". Aqui é como um gráfico de lucro / perda procura essa estratégia. Clique aqui para obter mais informações.
Como inserir uma Chamada Coberta.
Na TradeKing, você pode inserir facilmente uma ordem de compra / compra / gravação coberta a partir de uma tela. O pedido consiste em duas "pernas" e, consequentemente, duas ordens sujeitas a duas taxas de $ 4.95.
Você pode inserir uma Ordem de Chamada Coberta diretamente da tela de Chamada Coberta ou escolhendo sua estratégia da cadeia de propagação em "Cadeias de Opção":
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Essa estratégia consiste em comprar o mesmo número de opções de Chamada e Compra em diferentes preços de exercício com a mesma data de validade. O objetivo é tirar proveito de qualquer movimento súbito no preço da ação, independentemente da direção. O risco máximo é igual ao custo de abertura desta estratégia, o ganho máximo é ilimitado.
Como inserir um Strangle.
Na TradeKing você pode inserir Strangles facilmente em uma tela. A Strangle consiste de duas pernas e, conseqüentemente, duas ordens sujeitas a duas taxas de $ 4.95. Você pode inserir uma ordem Strangle diretamente da tela Strangle Order.
. ou escolhendo o Strangle da cadeia Strangle em "Cadeias opcionais". Clicando no lance (se você estiver vendendo o spread) ou no pedido (se você estiver comprando o spread) irá enviá-lo para uma tela de entrada de pedido pré-requisitada para sua revisão do pedido.
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dos especialistas da Ally Invest.
Webinars on-line gratuitos.
Segunda opção Blitz.
Terça-feira, chamada no mercado do meio dia.
Seu humilde autor.
Conheça Brian Overby, Analista de Opções da Ally Invest e seu Ir-to guy.
para educação de opções. Pergunte.
A última postagem no blog de Brian & rsquo;
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.
Chamando opções de chamadas
A Vista de opção possui os indicadores de Volatilidade Implícita, Volatilidade Histórica, Posição Delta, Posição Gamma, Posição Theta e Posga Vega para cada uma das suas Holdings. Você também pode colocar um Comércio ou obter uma Cadeia de Opções a partir desta tela.
Delta: o Delta é uma medida da relação entre um preço de opção e o preço do estoque subjacente. Para uma opção de compra, um Delta de .50 significa um aumento de meio ponto no prêmio por cada dólar que o estoque sobe. Para um contrato de opção de venda, o prémio aumenta à medida que os preços das ações caem. À medida que as opções se aproximam da expiração, nos contratos de dinheiro se aproximam de um Delta de 1. Neste exemplo, o delta para estoque XYZ é 0,50. À medida que o preço das ações muda em US $ 2,00, o preço das opções mudará em 50 centavos por cada dólar. Portanto, o preço das opções mudará em (.50 x 2) = 1,00. As opções de compra terão seu preço aumentado em US $ 1,00 e as opções de venda terão seu preço diminuído em US $ 1,00. O Delta não é uma porcentagem fixa. As alterações no preço do estoque e o tempo de vencimento terão efeito no valor delta.
Gamma: Sensibilidade de Delta para alteração de unidade no subjacente. Gamma indica uma mudança absoluta no delta. Por exemplo, uma variação Gamma de 0.150 indica que o delta aumentará em 0.150 se o preço subjacente aumentar ou diminuir em 1.0. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento.
Theta: Sensibilidade do valor da opção para mudar no tempo. Theta indica uma alteração absoluta no valor da opção para uma redução de "uma unidade" no tempo até a expiração.
Vega: (kappa, omega, tau): Sensibilidade do valor da opção para mudar a volatilidade. A Vega indica uma mudança absoluta no valor da opção para uma mudança de voltagem de um por cento. Por exemplo, um Vega de .090 indica que uma variação absoluta no valor teórico da opção aumentará em 0,001 se a porcentagem de volatilidade for aumentada em 1,0 ou diminuída em 0,090 se a porcentagem de volatilidade for diminuída em 1,0. Os resultados podem não ser exatos devido ao arredondamento.
O conteúdo acima é fornecido apenas para fins educacionais e informativos, não constitui uma recomendação para entrar em nenhuma das operações de valores mobiliários ou para se envolver em qualquer das estratégias de investimento apresentadas em tal conteúdo e não representa as opiniões da TradeKing ou seus funcionários . O TradeKing fornece investidores auto-direcionados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso de nossos sistemas, serviços ou produtos. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso deste serviço está condicionado à aceitação dos termos das divulgações da TradeKing. 2006 TradeKing.
dos especialistas da Ally Invest.
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Segunda opção Blitz.
Terça-feira, chamada no mercado do meio dia.
Seu humilde autor.
Conheça Brian Overby, Analista de Opções da Ally Invest e seu Ir-to guy.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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