Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
Uma introdução ao comércio de reversão média e os 4 maiores desafios.
A negociação média de reversão é muitas vezes referida como negociação de contra-tendência ou de reversão, que descrevem, mais ou menos, o mesmo tipo de estilo de negociação. Um comerciante de reversão médio procura o preço que se afastou significativamente do seu preço médio (médio); O comerciante de reversão média procura tendências insustentáveis.
Embora a maioria das pessoas prefira a abordagem de tendência, nunca me sinto confortável com a mentalidade geral de negociação de tendências e comecei a procurar operações de reversão média muito cedo. Escusado será dizer que fiquei queimando algumas vezes no início, já que este estilo comercial não é adequado para iniciantes absolutos devido aos desafios emocionais e psicológicos que coloca no comerciante. No seguinte artigo, damos uma olhada no comércio de reversão médio, quais são os aspectos mais negligenciados e quais desafios enfrentar um comerciante de reversão médio.
Negociação de reversão média - uma breve introdução.
Como dito acima, um comerciante de reversão médio está procurando oportunidades onde o preço se afastou significativamente de seu preço médio (ou médio). Normalmente, o preço médio é calculado usando uma média móvel e aplicando-a aos gráficos. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra o gráfico diário EUR / USD e uma média móvel suavizada em 50 períodos.
Como você pode ver, o preço freqüentemente se afasta da média móvel azul e depois encaixa de volta. Se isso parecer muito bom para ser verdade, é. Claro, esses gráficos de retrospectiva com os traders perfeitos só contam a metade da história.
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A captura de tela abaixo mostra o mesmo cronograma diário EUR / USD com a mesma média móvel. Mas desta vez, marquei todos os pullbacks que não o fizeram até a média móvel. E, é claro, se olharmos mais de perto, haveria muitas mais vezes quando o preço tentou uma reversão, mas falhou. Portanto, a negociação média de reversão é mais do que apenas uma negociação de volta para a média móvel e requer uma gestão de entrada muito rígida, abordagem de gerenciamento de risco e um caráter emocionalmente estável para evitar coisas como revenda ou negociação.
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Os 4 principais desafios do comércio médio de reversão.
No que se segue, examinamos os aspectos mais comumente ignorados que tornam a negociação média mais difícil do que parece à primeira vista.
# 1 Como você determina a média?
Embora isso pareça muito óbvio, a maioria dos comerciantes nunca pensa nas implicações que sua escolha da média móvel tem em suas negociações. Vamos dar uma olhada no gráfico EUR / USD acima. Desta vez, aplicamos duas médias móveis diferentes: a média móvel 100 suavizada (SMA) em vermelho e 50 SMA em azul. As diferenças podem parecer insignificantes, mas para um comerciante de reversão médio, escolher a média móvel correta é uma das decisões mais importantes e também é muito pessoal e individual. Estas são as principais diferenças entre os dois tipos de médias móveis:
Como você pode ver, isso não é crítico e não há certo ou errado quando se trata de escolher uma média móvel para sua negociação. Em vez disso, quero destacar o fato de que a escolha da média móvel tem amplas conseqüências em seu estilo de negociação e deve ser feita com base em preferências pessoais e estilos de personagem.
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# 2 Às vezes, o preço não reverte, mas a média móvel alcança o preço.
O segundo aspecto mais negligenciado e subestimado é que às vezes a inversão acontece muito devagar e, enquanto isso, a média móvel se aproxima do preço e, assim, reduz a recompensa: a proporção do comércio.
A captura de tela abaixo ilustra o ponto. Embora, à primeira vista, parece que a estratégia de reversão média funciona como um charme e um preço sempre retorna à média móvel, é importante entender que, às vezes, a média móvel alcança o preço mais rápido e pode reduzir a recompensa inicial: taxa de risco e, conseqüentemente, a expectativa de tal estratégia de negociação. Um comerciante então tem que decidir se ele deixa sua ordem de lucro inicial sem mudança ou se ele move seu lucro com a média móvel.
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# 3 Reversão média contra captura de uma faca caindo.
Escolher tops e fundos pode ser uma coisa muito perigosa a fazer na negociação e os comerciantes amadores, especialmente, muitas vezes se envolvem em tal comportamento comercial, porque eles subestimam o fato de que o preço pode manter tendências muito mais do que eles pensam. Durante períodos de tendências duradouras e fortes, a reversão da média comercial pode muitas vezes levar a riscos significativos de perda sem tomar precauções. A captura de tela abaixo mostra o gráfico atual EUR / USD diário e levou preço cerca de 300 dias de negociação para finalmente se encontrar novamente com a média móvel.
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Um comerciante de reversão médio não está aguardando com ordens pendentes em níveis predeterminados, como ficando na frente de um trem que se aproxima, mas espera até que o trem tenha chegado a um suporte e ofereça indícios de que vai para o outro lado.
# 4 Estabilidade emocional e disciplina.
Embora isso seja verdade para todos os tipos de negociação, é especialmente importante para comerciantes de reversão média. Pode levar muito tempo até ocorrer um sinal de negociação e muitas vezes você não verá todos os seus critérios de entrada, mas o preço ainda se volta para a média móvel. Ficar longe de saltar no final e não tentar perseguir um comércio é muito importante. Outras vezes, todos os seus critérios se alinham, mas o preço ainda continua em frente a você. Não cortar sua perda e adicionar a um perdedor é o que significa que os comerciantes de reversão costumam fazer porque acreditam que a reversão está atrasada.
Dica: os osciladores, como o STOCHASTIC, muitas vezes fornecem as implicações erradas para os comerciantes de reversão média. Os cenários de sobrecompra e sobrevenda são freqüentemente usados como razões para entrar em negociações de contra-tendência, enquanto os preços de sobrecompra geralmente apenas sinalizam uma tendência muito forte - e não uma inversão em atraso.
Todos esses pontos destacam a complexidade e os desafios para o comércio de reversão médio e torna-se óbvio por que esse estilo pode não ser adequado para comerciantes amadores ou comerciantes que ainda estão lutando com o aspecto mental da negociação. No entanto, nem todos os comerciantes se sentem confortáveis com uma estratégia de tendência seguinte; Portanto, é importante que você se audite para encontrar seu ajuste perfeito.
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Reversão média.
Qual é a "reversão média"
A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.
BREAKING Down 'Reversão média'
Os retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas como reversão média; taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa pode ser sujeita a esse fenômeno.
Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afastar da norma de longo prazo voltará a retornar, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de mudanças apenas relativamente extremas, como o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.
A teoria da reversão média é utilizada como parte de uma análise estatística das condições do mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às ideias de compra baixa e alta, ao tentar identificar uma atividade anormal que, teoricamente, retornará ao padrão normal.
O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a, lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recorde e ações judiciais negativas.
Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos afetarão ou não o recurso geral de títulos específicos.
Negociação de reversão média.
O comércio médio de reversão parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de uma determinada segurança, com base no pressuposto de que ela irá reverter para o estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto à compra como à venda, uma vez que permite que um comerciante aproveite os aumentos inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.
Estratégias de negociação significam reversão
Esta é uma estratégia de negociação simples que fornece algumas propriedades principais de reversão de média. Envolve o seguinte:
Se o preço atual for maior do que a banda superior de bollinger, venda o estoque.
As bandas bollinger são calculadas usando um desvio padrão médio + multiplicador *. A média neste caso, é calculada por uma curva de regressão linear porque uma média móvel simples geralmente é um indicador de atraso e se torna um grande problema com longos períodos de retrocesso.
Jogar com o período de look-back pode fornecer alguns resultados interessantes, experimente-o!
Pensamentos e sugestões são sempre bem-vindos.
Mais informações sobre a estratégia podem ser encontradas aqui.
Código atualizado para corrigir bandas altas e baixas de bollinger.
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Você pode reescrever isso para que possamos fazer o teste contra ações individuais, em vez de todo o mercado que seria apreciado!
Feito! Eu também reparei onde faltava a banda inferior de bollinger. Eu configurei apenas usando o S & amp; P500, mas você pode modificar o sid para você.
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Seong, este é um fascinante algo.
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Parece que na sua função handle_data você tem "context. days_traded + = 1". Esta função não é executada em todos os minuetos em um backtest completo? Não é possível que o cheque aconteça a cada 20 minutos em oposição a 20 dias?
Obrigado por mencionar isso, eu não pensei em como funcionaria em dados minuciosos, pois eu apenas o testei em dados diários, mas aqui também é uma maneira de testá-lo em dados minuciosos.
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Eu não estou acostumado a ler o código de Python, então eu posso estar faltando alguma coisa, mas onde está a "posição de saída" comando no seu código? Eu vejo você comprando 5000 ações quando você está abaixo do limite mais baixo e está vendendo quando você está acima da parte superior, mas eu não vejo você sair de qualquer lugar no meio. Pergunto porque, no cabeçalho, você diz que as posições são encerradas quando o preço cruza a média móvel.
Além disso, você está usando alavancagem aqui?
Outra pergunta: você diz que está usando a intercepção da curva de regressão linear, mas não o valor retornado segundo do linregress (indexado pelo número 1) corresponde à inclinação da linha de regressão? Novamente, novo para Python, então eu poderia estar muito errado.
Ao contrário do mercado de futuros, o lado longo dos mercados de ações funciona de forma bastante diferente do lado curto, pelo menos é o que eu vi. Provavelmente, porque nós humanos reagem de maneira diferente à ganância e ao medo. Os lados curtos são gotas rápidas e íngremes duráveis por períodos curtos, enquanto o lado longo é mais gradual e dura mais. Com base nisso, as reversões médias precisam de parâmetros diferentes para trabalhar em lados curtos e longos. Eu adoro ver o intercâmbio de idéias e a generosidade dos codificadores capazes aqui.
Obrigado a todos por compartilhar.
A meu conhecimento, o linregress 1 retorna a intercepção da linha de linha onde [0] retornaria a inclinação, mais aqui.
E você está certo sobre a posição de saída, não há por agora, vai chegar em breve. E sim, há um pouco de alavancagem usada aqui, embora quanto a quanto dependeria do valor do pedido.
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Ah, sim, você está certo sobre o linregress. Do ponto de vista estatístico, essa é uma escolha muito estranha de sua parte.
Você é capaz de executar a estratégia sem alavancagem, para que possamos ter uma idéia do que os retornos seriam nessa situação. Eu pergunto porque eu joguei com estratégias semelhantes que não dão a nenhum lugar a mesma performance que a sua, mas eles não foram alavancados, então eu quero ter certeza de que eu faço uma comparação justa.
Ainda trabalhando na alavanca, mas eu incorporei as posições de saída para o algoritmo e os retornos são muito diferentes. Se você quiser saber mais sobre a alavancagem, também há um segmento de Quantopian aqui. A posição de saída atual é sempre que o preço cruza a média, e acho que seria uma posição de saída melhor do que isso especialmente com o período de 19 dias de referência. Se você tiver alguma sugestão sobre isso, não hesite em publicar.
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O último backtest que eu carreguei não usa alavancagem para que você possa usar isso como uma boa maneira de comparar seus testes com os meus.
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Aqui é uma maneira de adaptá-lo a dados minuciosos (o que funciona!), Usando um cheque para adicionar preços apenas uma vez por dia (no fechamento), você pode efetivamente armazenar preços próximos em uma matriz para executar a regressão linear método.
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Isso funciona melhor.
Marco, desculpe o novato aqui. mas o algoritmo que você postou é muito diferente do método / código de regressão linear de Seong Lee. Parece mais próximo de https: // quantopian / posts / simple-algo-that-tries-to-earn-money-on-spéulators. Você postou no tópico errado? Você pode descrever as novas mudanças que você fez? torna mais fácil ver as novas alterações de código.
Quando clonei e execute o seu algoritmo, recebi o seguinte aviso. então, há algum motivo pelo qual você usou o batch_transform aqui além do histórico? Você precisaria mais sobre como o batch_transform funciona aqui?
& quot; Aviso batch_transform está obsoleta, use o histórico em vez disso. & Quot;
Eu criei esse algoritmo antes do & # 39; history () & # 39; foi liberado. & Batch_transform & # 39; é muito desatualizado e não recomendamos que você use mais, por favor use o & # 39; history () & # 39; que permite que você consulte a quantidade X de dados históricos a partir da data de negociação atual do backtester.
Então, se você quisesse os últimos 20 dias de dados de negociação que você faria:
A última versão que eu tenho aqui usa o histórico para consultar dados anteriores, sinta-se livre para usar esse em vez disso.
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Bem, eu sinto que se, ao invés de comprar quando o preço próximo atravessar Bollinger mais baixo pela primeira vez, você deve comprá-lo uma vez que o preço de fechamento refira e iguala o Bollinger mais baixo (e similarmente para curtir também).
Você já ouviu falar de superação? O algoritmo não funciona bem em dados não treinados / invisíveis. Tente, por exemplo, para executar o algoritmo de 2018-2018. São necessários testes avançados, entre outras coisas! ;-)
A estratégia foi publicada em 2 de outubro de 2018!
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Alguém pode me ajudar a mudar este algo para algo menor? Toda vez que eu tento ajustá-lo para dizer 3.000, me dá um retorno de 29.000%. O que acontece com isso? BTW I & # 39; m noob total.
O problema aqui provavelmente está relacionado ao seu pedido, sendo muito grande. O que está acontecendo é que você está comprando e vendendo muitas 3000 ações, o que torna sua estratégia não razoável. Para obter um bom recurso sobre os tipos de pedidos, tente:
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
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Reversão média: estratégias de negociação simples, parte 1.
Nesta série, abordamos algumas estratégias básicas de negociação que podem ajudá-lo a começar com o desenvolvimento de seus próprios sistemas de negociação automatizados.
Baixe o notebook IPython aqui.
Modelos de Reversão Média.
As estratégias de reversão média funcionam sob o pressuposto de que há uma tendência estável subjacente no preço de um ativo e os preços flutuam aleatoriamente em torno dessa tendência. Portanto, os valores que se desviam longe da tendência tendem a reverter a direção e reverter para a tendência. Ou seja, se o valor for excepcionalmente alto, esperamos que ele volte para baixo e, se for excepcionalmente baixo, volte.
Como identificamos a tendência subjacente? Essa é a essência desta estratégia! Considere o exemplo falso abaixo:
Calculamos a média móvel de 90 dias (90d MA) do preço das ações e tratamos isso como a tendência estável subjacente. Também calculamos a média móvel de 30 dias (30d MA) e podemos ver que ziguezagueia em torno da tendência 90d. Agora podemos construir a seguinte estratégia:
Quando o valor de 30d MA cai abaixo de 90d MA, esperamos que ele volte para a linha 90d. Ou seja, o preço atual é muito baixo e provavelmente aumentará. Por isso, este é um sinal para comprar De forma semelhante, se o valor de 30d MA sobe acima de 90d MA, esperamos que ele volte para a linha 90d. Portanto, o preço atual é muito alto e é um sinal para vender.
Consideremos alguns exemplos e aplicações do mundo real desta estratégia.
Discutimos a aplicação de modelos de reversão média a um estoque único, portfólio de ações e comércio de pares neste notebook. Nos próximos tutoriais, falaremos de estratégias de negociação de momentum e pares.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Equipe Auquan.
A Auquan pretende envolver pessoas de diversas origens para aplicar as habilidades de seus respectivos campos para desenvolver estratégias de negociação de alta qualidade. Acreditamos que pessoas extremamente talentosas equipadas com conhecimento e atitude adequados podem projetar algoritmos de negociação bem-sucedidos.
Estratégias de negociação significam reversão
Eu gostaria de compartilhar com você uma simples técnica de reversão média que depende de médias móveis. Em suma, a idéia é que os sinais de reversão média podem ser aproximados por interseções de médias móveis de comprimento diferente. Isso é melhor esclarecido pela seguinte ilustração:
Nos quais os dados são de um conjunto de dados de 3.000 dias do preço de fechamento de ações. Neste modelo, geralmente temos um "longo" média móvel e uma "curta" média móvel (neste caso, 90 e 30 dias, respectivamente). Nós trocamos quando essas linhas se cruzam, depois optam por comprar ou vender com base na direção da tendência (se o MA curto está subindo ou caindo). Eu observo que não trocamos exatamente quando as linhas se cruzam, mas sim quando elas são suficientemente próximas (por alguma métrica definida pelo usuário). Embora esta não seja tão estatisticamente forte como a reversão média poderia ser, é uma aproximação razoável com muitas propriedades agradáveis devido ao atraso entre os dois MAs: uma estratégia de compra / venda razoável com sinais claros que se traduz em uma parada efetiva - Deslocar de qualquer pico, exceto para casos de colisões de preços súbitas e severas.
Eu anexei um backtest que eu corri em algumas ações de tecnologia entre 2008 e 2018, com períodos de MA de 30 e 10 dias.
Eu sou um pouco novo para a Quantopian e eu não tive muito tempo para escrever meu algoritmo, então peço desculpas por algumas das técnicas grosseiras que usei no meu código, que pretendo consertar em futuras versões. Eu pretendo reescrever a parte que decide quanto investir (atualmente, na maior parte, é sintonizado manualmente com guesstimates), para adicionar uma perda de stop mais sofisticada e para melhorar a heurística para determinar se uma segurança está tendendo negativamente ou positivamente. Eu também preciso fazer meu algoritmo começar a curar ações. Há geralmente uma grande quantidade de calibração para este algoritmo. Também seria útil desenvolver algumas análises que determinassem os melhores períodos de MA para usar.
Sinta-se à vontade para brincar com esse algoritmo e ver se você achou algo interessante!
Pardon the bump, mas este é um caderno que fiz para ajudar a visualizar como sua foto. As variáveis também estão acessíveis.
Eu passei algum tempo olhando por cima disso, e eu tenho que dar a você: este é um algoritmo muito bem calculado e intuitivo.
Eu consegui fazer algumas boas melhorias na legibilidade e no desempenho do algoritmo.
No que diz respeito às linhas de código, procurei fazer algumas melhorias de legibilidade, simplificando alguns dos métodos mais rigorosos usando as construções de Quantopian. Retirei a necessidade de um banco de dados de preços e um período de espera de 30 dias usando a função de histórico. Eu também usei os registros quando Darrell sugeriu acompanhar as posições e alavancar. Para garantir que as ordens entraram corretamente, mudei as ordens por porcentagem. Depois disso, notei que você colocou um "quilo" declaração em que o algoritmo pediu uma "continuação" declaração. Sem seus comentários, eu definitivamente teria perdido isso.
Em termos de lógica de algoritmo, eu revertei as iniciações de compra / venda para ativar quando o preço nos últimos 4 dias aumenta / diminui para montar o ímpeto de reversão médio em vez de adivinhar se ele será ou não. Como um lado, isso torna o algoritmo mais de um híbrido do que a reversão, mas consegui obter algumas boas melhorias na proporção de sharpe. Também removi uma segurança na sua amostra que foi descartada em 2018 para ver o desempenho do algoritmo até à data. Funciona muito bem, excelente trabalho.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Seria útil ver se isso ainda é lucrativo sem as ações escolhidas na mão, mas sim usando algum tipo de universo dinâmico.
Sim, estou trabalhando atualmente na edição da lógica para abranger alguns outros estoques usando pipeline. Eu tentei colocar alguns ali aleatoriamente e o desempenho estava faltando.
Minha hipótese no momento é que os novos valores selecionados com base nos fundamentos farão exatamente o mesmo. Eu irei publicar a atualização quando eu terminar.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O mesmo algoritmo em um universo de 600 ações. Pode valer a pena verificando que não introduzi nenhum bug.
e em um universo de 50 ações.
Que tal testá-lo com um ETF 3X.
se 10day. mean & gt; 30day. mean, nós demoramos (compre). Se 10day. mean & lt; 30day. mean, devemos vender de curta?
@Tory, está um pouco mais envolvido. Ele procura se a média de 10 dias é superior a 95% da média de 30 dias. O que o algo está tentando compensar é que as médias móveis são um indicador de atraso, de modo que ele fudging os sinais para que eles viajem mais cedo. Ele também verifica uma tendência de alta contínua de 3 dias como um sinal de confirmação. E vice-versa para venda. Também tem uma perda de parada de 8%. Tudo parece bom em teoria, mas como as mensagens de Luca apontaram, não é o algoritmo que produz esses resultados impressionantes nos testes iniciais - foi o viés introduzido pelos estoques selecionados à mão.
A dificuldade com os cruzamentos é que, devido ao alisamento, eles são um indicador de atraso e 2. a freqüência e a amplitude da forma de onda do preço são muito variáveis para crossovers de período fixo para discernir entre sinal e ruído - eles don & # 39; t fazer um bom trabalho para detectar se um movimento de preço recente está estabelecendo novo impulso em oposição a um movimento temporário que irá reverter rapidamente. Então, tão frequentemente como não no momento em que o sinal é disparado, o preço já está se movendo na outra direção.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
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Eu gostaria de compartilhar com você uma simples técnica de reversão média que depende de médias móveis. Em suma, a idéia é que os sinais de reversão média podem ser aproximados por interseções de médias móveis de comprimento diferente. Isso é melhor esclarecido pela seguinte ilustração:
Nos quais os dados são de um conjunto de dados de 3.000 dias do preço de fechamento de ações. Neste modelo, geralmente temos um "longo" média móvel e uma "curta" média móvel (neste caso, 90 e 30 dias, respectivamente). Nós trocamos quando essas linhas se cruzam, depois optam por comprar ou vender com base na direção da tendência (se o MA curto está subindo ou caindo). Eu observo que não trocamos exatamente quando as linhas se cruzam, mas sim quando elas são suficientemente próximas (por alguma métrica definida pelo usuário). Embora esta não seja tão estatisticamente forte como a reversão média poderia ser, é uma aproximação razoável com muitas propriedades agradáveis devido ao atraso entre os dois MAs: uma estratégia de compra / venda razoável com sinais claros que se traduz em uma parada efetiva - Deslocar de qualquer pico, exceto para casos de colisões de preços súbitas e severas.
Eu anexei um backtest que eu corri em algumas ações de tecnologia entre 2008 e 2018, com períodos de MA de 30 e 10 dias.
Eu sou um pouco novo para a Quantopian e eu não tive muito tempo para escrever meu algoritmo, então peço desculpas por algumas das técnicas grosseiras que usei no meu código, que pretendo consertar em futuras versões. Eu pretendo reescrever a parte que decide quanto investir (atualmente, na maior parte, é sintonizado manualmente com guesstimates), para adicionar uma perda de stop mais sofisticada e para melhorar a heurística para determinar se uma segurança está tendendo negativamente ou positivamente. Eu também preciso fazer meu algoritmo começar a curar ações. Há geralmente uma grande quantidade de calibração para este algoritmo. Também seria útil desenvolver algumas análises que determinassem os melhores períodos de MA para usar.
Sinta-se à vontade para brincar com esse algoritmo e ver se você achou algo interessante!
Pardon the bump, mas este é um caderno que fiz para ajudar a visualizar como sua foto. As variáveis também estão acessíveis.
Eu passei algum tempo olhando por cima disso, e eu tenho que dar a você: este é um algoritmo muito bem calculado e intuitivo.
Eu consegui fazer algumas boas melhorias na legibilidade e no desempenho do algoritmo.
No que diz respeito às linhas de código, procurei fazer algumas melhorias de legibilidade, simplificando alguns dos métodos mais rigorosos usando as construções de Quantopian. Retirei a necessidade de um banco de dados de preços e um período de espera de 30 dias usando a função de histórico. Eu também usei os registros quando Darrell sugeriu acompanhar as posições e alavancar. Para garantir que as ordens entraram corretamente, mudei as ordens por porcentagem. Depois disso, notei que você colocou um "quilo" declaração em que o algoritmo pediu uma "continuação" declaração. Sem seus comentários, eu definitivamente teria perdido isso.
Em termos de lógica de algoritmo, eu revertei as iniciações de compra / venda para ativar quando o preço nos últimos 4 dias aumenta / diminui para montar o ímpeto de reversão médio em vez de adivinhar se ele será ou não. Como um lado, isso torna o algoritmo mais de um híbrido do que a reversão, mas consegui obter algumas boas melhorias na proporção de sharpe. Também removi uma segurança na sua amostra que foi descartada em 2018 para ver o desempenho do algoritmo até à data. Funciona muito bem, excelente trabalho.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Seria útil ver se isso ainda é lucrativo sem as ações escolhidas na mão, mas sim usando algum tipo de universo dinâmico.
Sim, estou trabalhando atualmente na edição da lógica para abranger alguns outros estoques usando pipeline. Eu tentei colocar alguns ali aleatoriamente e o desempenho estava faltando.
Minha hipótese no momento é que os novos valores selecionados com base nos fundamentos farão exatamente o mesmo. Eu irei publicar a atualização quando eu terminar.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O mesmo algoritmo em um universo de 600 ações. Pode valer a pena verificando que não introduzi nenhum bug.
e em um universo de 50 ações.
Que tal testá-lo com um ETF 3X.
se 10day. mean & gt; 30day. mean, nós demoramos (compre). Se 10day. mean & lt; 30day. mean, devemos vender de curta?
@Tory, está um pouco mais envolvido. Ele procura se a média de 10 dias é superior a 95% da média de 30 dias. O que o algo está tentando compensar é que as médias móveis são um indicador de atraso, de modo que ele fudging os sinais para que eles viajem mais cedo. Ele também verifica uma tendência de alta contínua de 3 dias como um sinal de confirmação. E vice-versa para venda. Também tem uma perda de parada de 8%. Tudo parece bom em teoria, mas como as mensagens de Luca apontaram, não é o algoritmo que produz esses resultados impressionantes nos testes iniciais - foi o viés introduzido pelos estoques selecionados à mão.
A dificuldade com os cruzamentos é que, devido ao alisamento, eles são um indicador de atraso e 2. a freqüência e a amplitude da forma de onda do preço são muito variáveis para crossovers de período fixo para discernir entre sinal e ruído - eles don & # 39; t fazer um bom trabalho para detectar se um movimento de preço recente está estabelecendo novo impulso em oposição a um movimento temporário que irá reverter rapidamente. Então, tão frequentemente como não no momento em que o sinal é disparado, o preço já está se movendo na outra direção.
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Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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