Estratégias de negociação no mercado cds soberano

Estratégias de negociação no mercado Sovereign Cds.

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Uma análise do CDS soberano da área do euro e sua relação com os títulos do governo ☆

Destaques.

Analisamos a relação entre o CDS soberano da área do euro e os spreads de títulos do governo.

Documentamos desvios consideráveis ​​da paridade durante a crise soberana da área do euro.

Fricções de venda a descoberto e "voo para qualidade / liquidez" explicam a base positiva.

As fricções de financiamento e a iliquidez dos títulos explicam parcialmente os desvios negativos.

Comparamos o preço de mercado das obrigações do governo da área do euro e os correspondentes Credit Default Swaps (CDSs). Em particular, analisamos a "base" definida como a diferença entre o prêmio no CDS eo spread de crédito sobre o vínculo subjacente. Nossa amostra de dados semanais cobre o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2018 e contém vários episódios de sofrimento no mercado soberano. No geral, observamos uma relação complexa entre o mercado de derivativos e o mercado de caixa subjacente caracterizado por desvios consideráveis ​​da relação sem arbitragem (ou seja, base igual a zero). Mostramos que as fricções de vendas curtas explicam a persistência de desvios de base positiva enquanto o financiamento de fricções explica a persistência de desvios negativos que são observados para países com fracas finanças públicas. Além disso, mostramos que o fenômeno do "vôo para qualidade / liquidez" nos mercados de títulos é um dos principais impulsionadores da grande base positiva de países com melhor classificação.

Classificação JEL.

Estamos muito gratos por comentários úteis para Rajna Gibson Brandon, Stefano Corradin, Loriana Pelizzon, Stephen Schaefer, François Derrien, Tsuchida Naoshi e George Monokroussos para muitos comentários e discussões úteis. Agradecemos também aos participantes do seminário DG-Research do BCE (2018), a conferência CREDIT Greta em Veneza (2018), a conferência EFMA em Braga-Portugal (2018), Segunda Conferência Internacional sobre Mercados de Obrigações Soberanas, ECB-SAFE-NYU o Banco Central Europeu em Frankfurt (2018) e a Comissão Europeia (CCI), a série de seminários de pesquisa da Unidade de Análise Econômica e Financeira (2018) e dois revisores anônimos.

Esta pesquisa foi parcialmente desenvolvida quando Alessandro Fontana era pesquisador do Geneva Research Finance Institute (Universidade de Genebra). Bd du Pont d'Arve 40, 1211, Genebra Suíça. O apoio financeiro foi fornecido pelo Centro Nacional de Competência em Pesquisa ⧹ Avaliação Financeira e Gestão de Riscos "(NCCR FINRISK) é reconhecido com gratidão. IP C1 "Risco de crédito e fontes não-padrão de Risco em Finanças", Rajna Gibson. Assunto da pesquisa: AP, FE. Primeiro rascunho do documento: outubro de 2018.

As opiniões neste documento não refletem necessariamente as do BCE, do SSM ou do Eurosistema.